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西北工业大学自动化学院博士中期学术报告(赖玉洁)

2021年11月23日 11:22  点击:

一、学术报告题目:国际系统性金融风险传导与溢出

二、报告人:赖玉洁

三、报告时间:2021年11月27日下午19点

四、腾讯会议100718770

五、报告内容简介:

本次报告主要介绍国际系统性金融风险传导与溢出相关研究进展,阐述本人利用全球20个国家和地区的股票指数收益率数据构建Granger因果关系有向网络,对比2008金融危机波动期、新冠疫情前的平稳期和新冠疫情爆发后的波动期三个时期的网络特征,分析全球系统性金融风险变化趋势。说明依据Granger因果关系有向网络的网络连接数编制国际金融关系紧密指数(DCI),分析全球系统性金融风险波动趋势,实现全球系统性金融风险预警,并借助国际金融体系巨灾风险指标(CATFIN)予以验证。发现Granger因果关系有向网络模型可以作为重要的国际金融市场系统性金融风险波动及传导分析方法,通过网络疏密变化反映各个国家和地区间的动态互连情况,互连程度越高,国际金融市场系统性金融风险越高。借此研究分析国际间系统性金融风险的传导关系以及风险溢出的测度方法。

六、学术报告人简介(附照片、个人基本信息、研究方向、获奖情况等)

赖玉洁,西北工业大学自动化学院2016级博士研究生,师从白暴力教授,主要研究方向为社会经济系统工程。

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